Ryzyko modeli

Wszystkie modele istotne w Banku objęte są procesem regularnej, niezależnej walidacji. Jednocześnie, w roku 2014 zgodnie z przepisami wewnętrznymi, rozpoczęty został proces opiniowania modeli istotnych dla Grupy Kapitałowej przez jednostkę walidacyjną Banku.

Celem zarządzania modelami oraz ryzykiem modeli jest ograniczanie poziomu ryzyka modeli w Grupie Kapitałowej. Zarządzanie ryzykiem modeli dokonuje się poprzez identyfikację, ocenę i monitorowanie ryzyka modeli, raportowanie oraz podejmowanie działań zarządczych. Spółki, w których ryzyko modeli jest uznane za istotne, po zasięgnięciu opinii Banku wprowadzają odpowiednie przepisy wewnętrzne. W Grupie Kapitałowej wykorzystywane są rozwiązania funkcjonujące w Banku z możliwością ich indywidualnego dostosowywania do specyfiki poszczególnych Spółek.

Ocena ryzyka modeli ma na celu określenie skali zagrożeń związanych z występowaniem ryzyka modeli. Oceny poziomu ryzyka dokonuje się dla na poziomie pojedynczego modelu, spółek Grupy Kapitałowej oraz zagregowanej oceny ryzyka modeli na poziomie Grupy Kapitałowej.

Celem podejmowania działań zarządczych jest kształtowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli oraz poziomu tego ryzyka.

Działania zarządcze dotyczące ryzyka modeli polegają w szczególności na:

  • wydawaniu przepisów wewnętrznych Banku,
  • ustalaniu akceptowalnych poziomów ryzyka,
  • wydawaniu zaleceń,
  • podejmowaniu decyzji o zastosowaniu narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem modeli.

Wszystkie modele istotne w Banku objęte są procesem regularnej, niezależnej walidacji. Jednocześnie, w roku 2014 zgodnie z przepisami wewnętrznymi, rozpoczęty został proces opiniowania modeli istotnych dla Grupy Kapitałowej przez jednostkę walidacyjną Banku.