Ryzyko zmian makroekonomicznych jest to ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej Banku w wyniku niekorzystnego wpływu zmiany warunków makroekonomicznych.
Celem zarządzania ryzykiem zmian makroekonomicznych jest identyfikacja czynników makroekonomicznych mających znaczący wpływ na działalność Banku oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczenie niekorzystnego wpływu potencjalnych zmian sytuacji makroekonomicznej na sytuację finansową Banku.
Dla celów pomiaru ryzyka zmian makroekonomicznych Bank wykorzystuje miary ryzyka bazujące na wynikach kompleksowych testów warunków skrajnych, w szczególności dotyczące:
- wyniku finansowego oraz jego składowych,
- miar adekwatności kapitałowej oraz ich składowych,
- wybranych miar płynności.
Działania zarządcze dotyczące ryzyka zmian makroekonomicznych polegają w szczególności na:
- wydawaniu przepisów wewnętrznych Banku,
- ustalaniu akceptowalnych poziomów ryzyka,
- propozycji działań mających na celu obniżenie poziomu ryzyka w przypadku wystąpienia podwyższonego lub wysokiego poziomu ryzyka zmian makroekonomicznych.